Forex Trambulin

trampolineOlvasóm jelezte, hogy az “XY – cégnél évekre visszamenőleg van tick adat”.  Köszönöm a jó szándékú információt de nem tudom publikálni mert segítség helyett, inkább csak másoknak ártanék vele. A Forex cikkekkel nem a trambulinon való tovább ugrálásra  invitálom az olvasókat hanem betekintésre a trambulin alá.


Historikus Forex adatokról

Évekre visszamenő “last look” nélküli adatai a Reuters – nek és az EBS – nek van (és a CME-nek a deviza kontraktusok árfolyamai). Nem véletlen, hogy a tudományos kutatómunkákhoz is elsősorban a Reuters és az EBS árfolyamokat használják. Egyes devizapárok és keresztárfolyamok esetében a Reuters  a referencia mások esetében pedig az EBS (most itt nem részletezem, hogy melyikek és miért – majd a Forex Kaland -on kiderül). Tény, hogy nem olcsó mulatság a hozzáférés… Az XY és más hasonló aggregátort működtető cégektől letölthető adatok a közismert likviditás adók “last look” adatai amiket nemigazán lehet használni egy olyan stratégia tesztelésénél ami a sebességre van kihegyezve (“latency sensitive”). Nem sok mindent lehet kezdeni egy olyan árral amit rosszabb esetben 100 ms (vagy több) után vagy teljesítenek vagy elutasítanak (visszalökik “reject”-el). Még a Reuters és az EBS adataival is bajban van az ember mert csak a valós kereskedésben derül ki, hogy elég gyors-e a rendszere ahhoz, hogy megüsse az árakat.

Tudni kell még, hogy míg a  Reuters-en és az EBS-en komoly sebességverseny van (latency competition)  addig a “last look” jegyzéseknél csak bizonyos esetekben beszélhetünk versenyről, ha egyáltalán. Ahol “verseny” van ott is csak arról szól a történet, hogy a “győztes” retail forex ügyfél első helyre került a pofonért várakozók sorában.  Hozzátartozik a történethez, hogy az EBS most kezd változtatásokat eszközölni, hogy korlátozza a nagyobb sebességért folytatott technológiai hadviselést. Valószínűleg be fog vezetni (még csak teszt időszakban van 2 páron) egy úgynevezett “latency floor”-t ami úgy néz ki, hogy a megbízások egy véletlenszerűen kiválasztott 1, 2, 3 ms-os ablakba (rolling window) kerülnek bele ahol összekeverik és csak ezután engedik el végrehajtásra (matching). A lényeg, hogy 1 ms alatt nincs versengés.

Konklúzió

Egy kicsit elkalandoztunk attól, hogy hol van adat évekre visszamenőleg vagy hol nincs és az mire jó vagy mire nem… Nemcsak az olvasó által ismertetett cégtől, de más helyről is le lehet tölteni több éves tick adatokat. Sajnos nem sok mindenre jók csak arra, hogy tovább szaladgáljon a forex ügyfél a tesztelések mókuskerekében, ezért is töröltem az FB hozzászólást. Amúgy változó  időszakonként minden bejegyzést törlök mert kerülöm a fórum jelleget. A fórum is egy olyan ugráló amiről többnyire én esnék le:)

Messzebbre jut az ember ha a Forex Data Mining cikkben vázolt megoldást választja, és a több éves “last look” tick adatok helyett csak néhány hónapnyi “no last look” tick adatokkal végez teszteléseket. Elsősorban akkor fontos a “no last look” tick adat, ha a stratégiája végrehajtás érzékeny (persze akkor sem teljesen mindegy ha nem az:). Pl: Egy skalpoló robot végrehajtás és sebesség érzékeny. A HFT fejlesztéseinknek köszönhetően mély betekintésünk van abba, hogy miként működnek (műszaki, jogi stb.) a különböző kereskedési platformok, brókerek stb. A retail ügyfelek számára rémisztő a kép (ha látnák), amit a harsány marketing próbál szépre festeni. Az UltraFX sem jött volna létre kis-milliomodiknak, ha nem lehetett volna hatékonyabb  Forex/CFD kereskedési környezettel előrukkolni ami végre kivezetheti a tradert a trambulinból.

Eredeti video itt. Gratuláció Mudd – nak és stormy050607 – nek.
Original video here. Congratulation for Mudd and stormy050607
Kategória: Forex | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.