Vészforgatókönyv online tőzsdézőknek

Forex emergency procedureAkivel már előfordult, hogy valami nagyon nem stimmelt a meglévő pozícióival vagy a megbízásaival az ismeri azt a nyilalló érzést ami a fülcimpától a lábujjhegyig végigszalad a testben. Ha a nem stimmelés egy nagyobb veszteség lehetőségét vetíti előre akkor könnyen megeshet, hogy a helyzet tisztázásához szükséges értelmes lépések helyett az átmeneti kézremegés mellé a nyelv lebénulása is párosul.  Az elmúlt évek alatt számtalan alig érthető, reszkető hangú telefonhívást kaptam. Volt időszak amikor én is csak kerestem, de nem találtam az intézkedéshez szükséges szavakat. Ez a cikk abban segít, hogy könnyebben kezeljük a nem várt helyzeteket és a meglepetés minél kevésbé váltson ki érthetetlen dadogást.

Az online kereskedési felületek elterjedése előtt a telefonos vagy fax megbízások bevitele az elektronikai rendszerekbe a bróker dolga volt és ezzel együtt az Ő feje fájt ha valamit rosszul csinált. A kereskedés is lassabb volt és a befektetők is könnyebben tudták követni azt, hogy saját maguk mit is csinálnak. Az online felületekkel a kényelem és más előnyök mellett a megbízások elektronikus rendszerekbe való bevitelével együttjáró kockázatok az ügyfelekre szállt.  Ezek a kockázatok tovább növekedtek azzal, hogy a megbízások mennyisége is növekedett. Rengeteg ügyfél volt aki a telefonos napi néhány kötésről az online felületen átkapcsolt az egész napos folyamatos kalapálásra. A díjak még az elején számottevően nem csökkentek  és a pénzügyi szektorral sem történhetett volna jobb dolog mint az, hogy csökkent a végrehajtáshoz kapcsolódó házon belüli saját kockázat és emellett az ügyfelek is többet kezdtek dolgozni a “jutigyárban”. Kb. 12 évvel ezelőtt a BÉT-en akkora pangások voltak, hogy az  online forex felületek a lehető legjobb időben jelentek meg.  Sosem felejtem el, amikor az egyik nyáron már majdnem elaludtunk az MMTS monitorjai előtt amikor felugrott a BÉT-ről küldött kis üzenet ablak amiben valami ilyesmi szöveg állt: “Jó lenne ha csipkednétek magatokat mert így még a betevőre sem lesz elég..” Nem akartam hinni a szememnek és arra gondoltam, hogy bent esetleg azt gondolják, hogy mi hobby-ból nyomogatjuk a gombokat. Magyar ugar…

Visszatérve az eredeti témához, megjelentek a különböző third party szoftverek is amikkel technikai elemzéseket lehetett készíteni, megbízásokat bevinni stb. Több szoftver, több hardware, több csatlakozás = több hibalehetőség. Az online kereskedésre vagy robotozásra biztató reklámképek, ahol egy sikerektől duzzadó figura az asztalra feldobott lábbal hátradől az irodai fotelben és miközben megy a robotja Ő élvezi a fejére hulló pénzesőt, mindenről szólnak csak nem az elektronikus megbízásokkal kapcsolatos kockázatokról. Pedig vannak ilyen kockázatok és azokat amennyire csak lehet kezelni kell.

VÉSZFORGATÓKÖNYV

Minden kereskedőnek (a robotokkal kereskedőknek különösképpen) kell, hogy legyen egy előre elkészített VÉSZFORGATÓKÖNYVE. A vészforgatókönyv egy cselekvés sorozat amiben egyszerű rövid mondatokban (listaszerűen rendezve) van leírva az, hogy mit kell tenni ha ez vagy az történik vagy éppen nem történik meg. Példa*:

NINCS KAPCSOLATOM A KERESKEDÉSI FELÜLETHEZ >>> a +44124567893 számot felhívni >>> ügyfélkódom: ABC1245678 >>> nyitott pozíciókat és a pozíciókhoz rendelt megbízásokat egyeztetni >>> 

a./ Ha minden rendben >>> X perc szünet >>> további intézkedések átgondolása >>> VÉGE.
b./ Ha Nincs valami rendben >>> kérni a pozíciók azonnali zárását >>> kérni a stop és limit megbízások törlését” >>> VÉGE. 

(* A fenti cselekvés sorozta csak egy példa. Mindenkinek saját maga kell kidolgoznia a vészforgatókönyvét.)

A válaszlépések elsődleges célja a hiba következtében fellépő addicionális kockázat megszüntetése és nem a hiba következtében fellépett váratlan helyzetből való profitvadászat.   

A frekventáltabban kereskedő algoritmusokat futtatóknak kifejezetten ajánlott gyakorlatozni, hogy a vészforgatókönyv cselekvéssorozatainak végrehajtása rutin legyen. Sok-sok pénzt és ideget lehet ezzel megtakarítani akkor amikor beüt a mennykő. Jó ötlet ha ki van függesztve a monitor mellé… Érdemes végigjátszani olyan eseményeket, hogy mi van akkor, ha az algoritmus leáll vagy kontroll nélkül kezd kötögetni. Az elszabadult robotokról jut eszembe az ún. “kill switch” szükségessége. Csak érdekesség, hogy az első HFT rendszerünknél 3 kill switch volt. Az egyik nálunk ami az algoritmust állította le szoftveresen, a másik az IT mérnökünknél amivel egy az egyben az egész masinát ki tudta ütni és Londonban a prime brokernél volt a harmadik. A prime broker megkövetelte és folyamatosan tesztelték is a működést. A különböző végrehajtási helyszíneken összesen 500 millió USD credit limit mellett egy elszabadult 50 microsec körül dolgozó algoritmus már nekik is több fájdalmat okozhatott volna mint egy szúnyogcsípés. Még a profiknál is megesik, hogy elmaradnak a kellő biztonsági intézkedések lásd: Knight Capital (kb. 45 percig futtatták a hibás rendszert >>> 450 million USD bukó)

FELÜGYELET

Különösképpen a 100%-ban automatikus vagy hibrid kereskedők (hibrid kereskedés pl. a belépés manuális de a kilépést automatika végzi el mondjuk egy követő stop-al) működésének, a kidolgozott vészforgatókönyv mellett, elengedhetetlen feltétele a megelőzés és a felügyelet.

Alapszabály, hogy egy automatikusan kereskedő algoritmust, vagy valamilyen más automatát TILOS felügyelet nélkül hagyni.

Értelemszerűen a felügyelet annál nagyobb fontosságot élvez minél szaporábban kereskedik a rendszer. Egy átlagban 1 másodperces kötési frekvenciájú gépet biztos nem javasolt magára hagyni. Míg egy átlag heti egy kötés mellett más szintű felügyeletre van szükség. Ez a cikk azért is született meg mert egyáltalán nem mindenki veszi komolyan a felügyelet fontosságát. Néhány nappal ezelőtt kaptunk egy felháborodott levelet külföldről:

“Amikor ma beléptem a VPS-be  akkor azt tapasztaltam, hogy a VPS újraindította magát. Emiatt a Meta Trader terminálok és más programok leálltak. Ennek köszönhetően sok pénzt veszítettem. Kérem deaktiválják az előfizetésemet mert más VPS szolgáltatóhoz fogok menni. Nem engedhetem meg magamnak, hogy ez még egyszer előforduljon. ” 

Amúgy a robot kereskedő szervere 22 napja folyamatosan ment és nem volt újraindítás.. No reboot

Azt kell megérteni, hogy igenis a technika beadhatja a kulcsot és az emberi felügyelet a biztonság utolsó menedéke (last resort of safety) és annak kiiktatása nagy felelőtlenség. Az már csak mellékes, hogy az ügyfelek a szervereiket gyakran újraindítják és nem jelentik be nekünk, hogy szándékosan tették azt vagy sem. Mindemellett jó hír, hogy a nem spóroltunk a minőséggel és az UltraFX VPS projekt elindulása óta egyszer történt az egyik szerverünknél leállás ami bőven eléri és meg is haladja a 99.99%-os rendelkezésre-állást.

Más megelőző intézkedések

Javasolt átgondolni, hogy miként lehet párhuzamban futtatni egy redundáns rendszert amivel szükség esetén be lehet avatkozni. Második tartalék számítógép, második internet vonal stb.
Az előző cikkben említettem egy-két esetet ami elégedetlenséget váltott ki. Az egyik nagyon sajnálatos esetnél a VPS-en futó Multicharts egyszerűen lefagyott ami számottevő veszteséghez vezetett. Az LMAX Exchange-hez kapcsolt Multicharts leállása esetén gyorsan be lehet avatkozni az LMAX Exchange web felületén. Ennél az esetnél ha lett volna egy előre begyakorolt vészforgatókönyv, mellette megnyitva a beavatkozáshoz szükséges másik felület akkor nagyobb valószínűséggel lehetett volna csökkenteni a veszteséget.  A Metatradert sokan használják. Egyszerű, és relatív magas biztonsággal működik de szintén nem 100%-ban golyóálló és itt sem maradhat el a vészforgatókönyv, a felügyelet és az egyéb biztonsági megoldások foganatosítása.

Konklúzió

1.) Safety first.
2.) Csinálni fogunk az UltraFX és a VPS ügyfeleinek egy vészforgatókönyvvel egybekötött kiterjedt tájékoztatót amiben lesznek különböző biztonsági megoldások.
3.) A cikkben felhozott témával sokkal kevesebbet foglalkoznak mint amennyit az megérdemel.

Kategória: Forex, Tőzsde ABC | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.